Como um exemplo SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados quanto maior for o período de tempo para o MA, maior será o desfasamento. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados para negociação de curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Estratégias de Ajustes para Movimentação de Declive Médio As médias móveis (MA) identificam os níveis de suporte e resistência gerados pela ação de preço sobre o ciclo pré-definido Comprimento, girando mais e mais baixo em resposta às tendências gerais. As médias de longo prazo voltam mais lentamente do que as médias de curto prazo, com declives identificando condições técnicas que aumentam ou diminuem as probabilidades de penetração de preços. As médias móveis exponenciais (EMAs) mudam as inclinações mais rapidamente do que as médias móveis simples (SMAs). Devido à sua construção mais rápida. O preço que puxa para trás para testar uma média levantando-se de acima é mais provável segurar a sustentação do que ao testar uma média de queda. Preço saltando em uma queda da média por baixo é mais provável que rolar mais do que ao testar uma média crescente. Múltiplas médias móveis em diferentes comprimentos de ciclo complicam esses cenários porque alguns podem estar subindo enquanto outros estão caindo. Relatividade de declive As médias de longo prazo mudam de inclinação com menor freqüência que as médias de curto prazo. Por exemplo, uma MA de 20 dias pode oscilar entre declives de subida e descida dezenas de vezes ao longo de um período de três meses enquanto uma MA de 50 dias pode mudar duas ou três vezes. Enquanto isso, um MA de 200 dias não pode mudar ou mudar mais ou menos apenas uma única vez. Esta relatividade de inclinação entra em jogo na análise de gráfico de duas maneiras. Primeiro, uma média de longo prazo sempre exerce maior suporte ou resistência do que uma média de curto prazo. Por exemplo, o suporte ou resistência em uma MA de 200 dias é mais difícil de quebrar do que o suporte ou resistência em uma MA de 50 dias. Em segundo lugar, inclinações ascendentes e descendentes adicionar ou subtrair de apoio ou resistência, dependendo da localização dos preços em relação às médias. Nessa hierarquia, uma média crescente a longo prazo exerce maior apoio do que uma média plana ou decrescente quando o preço está negociando acima do nível, ao mesmo tempo que gera um apoio maior do que uma média crescente ou decrescente de curto prazo. Por outro lado, uma média de longo prazo em queda exerce maior resistência do que uma média crescente ou plana quando o preço está negociando abaixo desse nível, ao mesmo tempo, gerando uma maior resistência do que uma média crescente ou decrescente de curto prazo. Dow componente, Procter amp Gamble (PG) quebra o apoio no 50 e 200 dias EMAs no início de 2017 e entra em uma tendência de baixa. Ele reverte em médias firmemente alinhadas em março (1), enquanto ambos são apontados para baixo. Um segundo teste no downsloping de 50 dias EMA (2) desencadeia uma inversão em abril, enquanto o preço perfura a média crescente nos próximos dois testes, reverter na EMA de 200 dias downsloping (3 amp 4), que oferece maior resistência. Em seguida, fica preso entre o aumento e queda de médias (caixa azul), saltando para frente e para trás como um pinball. Ajustando Estratégias a Ladinas O preço acima das médias crescentes de longo e curto prazo gera uma convergência de alta que favorece as estratégias de longo prazo, com posições maiores e períodos de retenção mais longos. Esse alinhamento técnico é comum nos mercados de alta tendência e alta. Preço abaixo das médias crescentes de longo e curto prazo gera uma divergência de alta que favorece oportunidades de compra de imersão e jogadas de valor. A negociação de preços acima de médias com declives opostos sinaliza o conflito, com uma sustentação de longo prazo crescente que sustenta lados longos joga quando uma inclinação de queda apontar a um ambiente de risco mais elevado. O preço abaixo das médias de longo prazo e curto prazo gera uma convergência de baixa que adiciona poder às estratégias de venda a descoberto, incentivando maiores posições e períodos de retenção mais longos. Esse alinhamento técnico é comum nos mercados de baixa e baixa. Preço acima das médias de queda e curto prazo gera uma divergência de baixa que favorece a tomada de lucro e venda a descoberto. A negociação de preços abaixo das médias com conflitos de inclinação de inclinação opostos, com uma queda de médio prazo apoiando lado curto joga enquanto um declive crescente avisa de um fundo iminente. Esses cenários cobrem apenas uma pequena porção das inter-relações complexas entre preço, médias móveis e declive. Os conflitos devem ser bem-vindos porque as estruturas de preços entrelaçadas criam motores poderosos para oportunidades de negociação a curto e longo prazo. No entanto, atente quando mover médias flatline e convergir, eo preço começa a oscilar entre esses estreitos níveis. Essa ação mista aponta para altos níveis de ruído que podem sinalizar longos períodos de fraca oportunidade: custo. As médias em movimento facilitam as trajetórias horizontais em mercados laterais, diminuindo seu valor na decisão de comércio e investimento. O componente Dow General Electric (GE) vende-se no final de 2017 e gasta 2017 moagem lateralmente em um padrão agitado. Ele atravessa o EMA de 50 dias mais de 20 vezes durante este período, emitindo ondas múltiplas de sinais falsos. O 200-dia EMA flatlines, bem como preço cruza os seus limites mais de uma dúzia de vezes. The Bottom Line Seja agressivo no lado longo quando o preço está acima do aumento de médias móveis longas e de curto prazo. Seja agressivo no lado curto quando o preço está abaixo das médias móveis curtas e de longo prazo. Obter defensiva quando encostas não correspondem, ou quando o preço está sendo negociado abaixo das médias em ascensão ou acima das médias de queda. Como negociar com a média móvel simples Como negociar com a média móvel simples Então, qual é a média móvel simples. Uma vez que você começa a descascar a cebola, a média móvel simples é nada, mas simples. Este artigo irá cobrir uma série de tópicos para citar alguns, vamos discutir a fórmula de média móvel simples, populares médias móveis (5, 10, 200), alguns exemplos de vida real média móvel e como algumas estratégias de cruzamento. Há alguns recursos adicionais que gostaria de salientar antes de prosseguir com o artigo (1) Simulador de Negociação (você precisará praticar o que você aprendeu) e (2) artigos de média móvel adicional para obter uma compreensão mais ampla das médias (Média Móvel Deslocada, Média Móvel Exponencial, Média Mínima Exponencial Tripla). Fórmula média móvel simples A média móvel simples (SMA) é a mais básica das médias móveis utilizadas para negociação. A fórmula de média móvel simples é calculada tomando o preço de fechamento médio de uma ação durante os últimos x períodos. Vamos dar uma olhada em um exemplo simples de média móvel com MSFT. Os últimos cinco preços de fechamento para MSFT são: Para calcular a fórmula de média móvel simples, você divide o total dos preços de fechamento e divida-o pelo número de períodos. 5-dia SMA 143.245 28.65 Populares Médias Móveis Simples Em teoria, há um número infinito de médias móveis simples. Se você está pensando que você virá acima com algum SMA 46 estranho para bater o mercado deixe-me pará-lo agora. É importante usar o mais comum SMAs como estes são os que a maioria dos comerciantes serão usando em uma base diária. Embora eu não defendê-lo seguindo todos os outros, é importante saber o que outros comerciantes estão olhando para pistas. Abaixo estão os SMA mais comuns utilizados no mercado: 5 - SMA - Para o hiper comerciante. Este curto de um SMA constantemente lhe dará sinais. O melhor uso de um 5-SMA é como um gatilho de comércio em conjunto com um período mais longo SMA. 10-SMA - popular com os comerciantes de curto prazo. Grandes comerciantes do balanço e comerciantes do dia. 20-SMA - a última parada no ônibus para os comerciantes de curto prazo. Além de 20-SMA você está basicamente olhando para tendências primárias. 50-SMA - usar o comerciante para medir as tendências de médio prazo. 50 período simples média móvel 200-SMA - bem-vindo ao mundo de seguidores de tendência de longo prazo. A maioria dos investidores vai procurar uma cruz acima ou abaixo desta média para representar se o estoque está em uma tendência de alta ou baixa. 200 período simples de média móvel Regras básicas para negociar com a SMA A maioria dos comerciantes irá dizer-lhe para o comércio simples cruzamentos de média móvel e os lucros cairão dos céus. Bem, infelizmente isso não é preciso. Muitas vezes os estoques vão sobre ou sob médias móveis para continuar apenas no sentido primário. Isso vai deixar você no lado errado do mercado e para baixo em suas posições. Abaixo estão algumas maneiras de ganhar dinheiro negociando o SMA. Indo com a Tendência Primária Olhe para os estoques que estão quebrando para cima ou para baixo fortemente Aplicar o seguinte SMAs 5,10,20,40,200 para ver qual configuração está contendo preço o melhor Depois de ter identificado o SMA correto, aguarde o preço para testar O SMA com êxito e olhar para a confirmação de preços que o estoque está retomando a direção da tendência primária Entrar no comércio na próxima barra Fade the Primary Trend Usando duas médias simples Moving Localizar estoques que estão quebrando para cima ou para baixo fortemente selecione duas médias móveis simples (Ex 5 e 10) Certifique-se de que o preço não tenha sido tocar os 5 SMA ou 10 SMA excessivamente nos últimos 10 bares Aguarde o preço fechar acima ou abaixo de ambas as médias móveis na direção contrária do Tendência primária na mesma barra Insira o comércio na próxima barra Real-Life Exemplo indo com a tendência principal usando a SMA A média móvel simples é provavelmente uma das formas mais básicas de análise técnica. Mesmo os caras fundamentais do núcleo duro terão uma ou duas coisas a dizer sobre o indicador. Um comerciante tem que ter cuidado, uma vez que há número ilimitado de médias que você pode usar e, em seguida, você joga os quadros de tempo múltiplos na mistura e você realmente tem um gráfico confuso. Abaixo está um jogo por jogo para usar uma média móvel em um gráfico intraday. No exemplo abaixo vamos cobrir ficar no lado direito da tendência depois de colocar em uma posição longa. O gráfico abaixo é da TIBCO (TIBX) em 24 de junho de 2017. Exemplo simples de média móvel Observe como o estoque teve uma fuga no aberto e fechado perto do alto do castiçal. Um comerciante breakout usaria isso como uma oportunidade para saltar no trem e colocar a sua parada abaixo da baixa da vela de abertura. Neste ponto você pode usar a média móvel para medir a força da tendência atual. Neste exemplo de gráfico, estamos usando a média móvel simples de 10 períodos. Média Móvel Simples - Quando Vender Agora olhando para a tabela acima, como você acha que teria conhecido para vender no nível 26.40 usando a média móvel simples Deixe-me ajudá-lo aqui. Você não teria idéia. Longe de muitos comerciantes têm tentado usar a média móvel simples para prever a venda exata e comprar pontos em um gráfico. Um comerciante pode ser capaz de fazer isso usando múltiplas médias para gatilhos, mas uma média sozinha não será suficiente. Portanto, poupar tempo e dor de cabeça e usar as médias para determinar a força do movimento. Agora dê uma outra olhada no gráfico. Você vê como o gráfico está começando a rollover como a média está começando a nivelar para fora. Um comerciante breakout gostaria de ficar longe deste tipo de atividade, uma vez que o dinheiro neste exemplo cresce à medida que o estoque aumenta no preço. Agora, novamente, se você fosse vender na cruz para baixo através da média, isso pode funcionar alguma parte do tempo, mas com o tempo você vai acabar perdendo dinheiro depois de factor em comissões. Se você não acredita em mim, tente simplesmente comprar e vender com base em como o gráfico de preços cruza ou sob uma média móvel simples. Lembre-se, se fosse assim tão fácil, todos os comerciantes do mundo estariam ganhando dinheiro. Flat Simple Moving Average Permite dar uma outra olhada na média móvel simples ea tendência principal. Eu gosto de chamar isso de configuração do Santo Graal. Esta é a configuração que você verá em livros e seminários. Basta comprar no breakout e vender quando o estoque cruza para baixo sob a ação de preço. O abaixo é um gráfico intraday de Sina Corporation (SINA) a partir de 24 de junho de 2017. Veja como o gráfico de preços permanece limpa acima da média móvel simples de 20 períodos. Simples Moving Average - Exemplo Perfeito Não é que um belo gráfico Você compra no aberto em 80 e vender no fechamento em 92. Um rápido 15 lucro em um dia e você didnt tem que levantar um dedo. O cérebro é uma coisa engraçada. Lembro-me de ver um gráfico como este, quando eu comecei em negociação e, em seguida, eu iria comprar a configuração que correspondeu à atividade da manhã. Gostaria de olhar para o mesmo tipo de ação de volume e preço, apenas para mais tarde ser smacked na cara pela realidade, quando o meu jogo não tendência também. Este é o verdadeiro desafio com a negociação, o que funciona bem em um gráfico, não vai funcionar bem no outro. Lembre-se, o 20-SMA funcionou bem neste exemplo, mas você não pode construir um sistema de fazer dinheiro fora de um jogo. Exemplo Real-Life que vai de encontro à tendência preliminar usando o SMA Uma outra maneira negociar usando a média movente simples é ir de encontro à tendência. Uma das jogadas de probabilidade mais alta é contrariar movimentos de intervalo. Houve uma série de estudos sobre lacunas. Dependendo do período no mercado de ações (60s flat line, final dos anos 90 boom, ou volatilidade da década de 2000) é uma suposição segura de que as lacunas vão preencher 50 do tempo. Outra validação de um comerciante pode usar quando vai contador é um fechar sob ou sobre a média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR tinha um gap sólido de 4. Após o gap, o estoque tendia fortemente. Você tem que ter muito cuidado com abordagens contador. Se você está no lado errado do comércio, você e outros com sua posição será o combustível para a próxima perna para cima. Vamos avançar algumas horas no gráfico. FSLR Short Trend Sempre que você vai curto eo estoque faz pouco para recuperar e ou a volatilidade seca, você está em um bom lugar. Observe como FSLR continuou mais baixo durante todo o dia incapaz de pôr acima uma luta. Agora vamos saltar para a frente um dia para 01 de julho de 2017 e acho que o que aconteceu Você tem, a lacuna preenchida. FSLR Gap preenchido simples Moving Average Crossover estratégia As médias móveis por si só vai lhe dar um grande roteiro para a negociação dos mercados. Mas o que dizer sobre a mudança média de crossovers como um gatilho para entrar e fechar comércios. Deixe-me tomar uma posição clara sobre este e dizer que eu não sou um fã para esta estratégia. Primeiro, a média móvel por si só é um indicador de atraso, agora você camadas na idéia de que você tem que esperar por um indicador de atraso para atravessar outro indicador atraso é muito atraso para mim. Se você olhar ao redor da web uma das médias móveis simples mais populares para usar com uma estratégia de crossover é o dia 50 e 200. Quando a média móvel 50 simples cruza acima da média movente simples 200 gera uma cruz dourada. Inversamente, quando a média simples de 50 movimentos atravessa a média móvel simples de 200, cria uma cruz de morte. Eu só menciono isso para que você esteja ciente da configuração, que talvez aplicável para investir a longo prazo. Desde Tradingsim se concentra no dia de negociação deixe-me, pelo menos, executar através de algumas estratégias de crossover básicos. Crossovers de média móvel e Day Trading Dois Crossover de média móvel Simples No início da minha carreira comercial e quando digo cedo eu quero dizer os primeiros meses, tive a idéia brilhante de usar uma estratégia de média móvel para me trazer nova riqueza encontrada. Eu me ajustei no 5 e 10 SMAs de período e simplesmente comprei como o 5 cruzou acima do 10 e vendeu curto quando o 5 cruzou abaixo do 10. Eu pensei que eu estava realmente avançado quando eu decidi não apenas usar este sistema cegamente, mas para correr Esta análise em ações que tiveram os melhores resultados. Como você pode imaginar a longo prazo, comecei a perder dinheiro. Estou ficando fora do tópico, eu acho que já deixou claro que eu não sou um fã de cruzamentos de média móvel. Então, vamos conversar usando duas médias simples. A primeira coisa a saber é que você quer escolher duas médias móveis são de alguma forma relacionados uns aos outros. Por exemplo, 10 é metade de 20. Ou o 50 e 200 são as médias móveis mais populares para investidores de longo prazo. A segunda coisa está chegando a entender o gatilho para negociação com crossovers média móvel. Um sinal de compra ou venda é acionado quando a média móvel menor cruza acima ou abaixo da média móvel maior. Comprando em uma cruz para cima No exemplo de gráficos abaixo da Apple de 492017 Apple o período SMA 10 cruzou acima do período 20 SMA. Você vai notar que o estoque teve uma corrida intraday agradável de 424 até 428.50 Isnt que apenas um gráfico bonito O SMA período 10 é a linha vermelha eo azul é o período de 20. Neste exemplo, você teria comprado uma vez que a linha vermelha fechada acima do azul que teria lhe dado um ponto de entrada ligeiramente acima de 424. Vender uma cruz para baixo Permite dar uma olhada quando uma ação de venda é acionada. Neste exemplo uma ação da venda foi disparada quando o estoque gapped para baixo em 4152017. Agora em ambos estes exemplos você observará como o estoque foi convenientemente na direção desejada com muito pouco atrito. Bem, esta é a coisa mais distante da realidade. Se você olhar para cruzamentos de média móvel em qualquer símbolo você vai notar sinais mais falsos e laterais do que os de alto retorno. Isso ocorre porque a maior parte do estoque de tempo na superfície mover-se em um padrão aleatório. Lembre-se de pessoas, é o trabalho dos jogadores de dinheiro grande para fingir você em cada turno, a fim de separá-lo de seu dinheiro. Com o surgimento de hedge funds e sistemas automatizados de negociação. Para cada jogo crossover limpo acho, eu posso provavelmente mostrar-lhe uma dúzia ou mais que não jogar bem. Esta é outra vez porque eu não recomendo a estratégia do cruzamento como meios verdadeiros para fazer o dia do dinheiro que troca os mercados. Se você já não descobriu, a média móvel simples não é um indicador que você pode usar como um gatilho autônomo. Agora, isso não significa que o indicador não pode ser uma ótima ferramenta para monitorar a direção de uma tendência ou ajudá-lo a determinar quando o mercado está ficando cansado após um movimento impulsivo. Pense se o SMA como uma bússola muito básica. Se você quiser coordenadas detalhadas você vai precisar de outras ferramentas, mas você pelo menos ter uma idéia de onde você está indo. Related Post
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